Pular Links de NavegaçãoGestão de Riscos - Risco de Liquidez
1. Risco de Liquidez
O Banco Luso possui sistemas de controle estruturados que permite o acompanhamento permanente das posições assumidas em todas as operações praticadas.

Conceito - Resolução 4.090 - Banco Central do Brasil 

Ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis "descasamentos" entre pagamentos e recebimentos que possam afetar a capacidade de pagamento da IF, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.

2. Metodologia
O Banco desenvolveu seu modelo próprio para gestão do risco de liquidez, baseado em:

  • Apuração estocástica da reserva mínima, com base na variação diária passada do saldo de caixa, para atender a sete dias consecutivos de adversidade contrária, com índice de 99 % de certeza;
  • Apura e mantém em aplicações de liquidez vinculadas a títulos públicos federais a reserva mínima e a de contingência para estresse. 
  • Tem tratado da mitigação do risco de liquidez, com ênfase à (ao):

  • Estabelecimento de limites máximos de concentração por vencimento no mês;
  • Minimização das aplicações com resgate livre;
  • Estabelecimento do risco individual máximo por tomador;
  • Minimização dos empréstimos de valores significativos na modalidade conta garantida;

  • Tem mantido o GAP dentro de parâmetros confortáveis.

3. Estrutura da Gestão do Risco de Liquidez

  • Conselho de Administração;
  • Diretoria;
  • Comitê de Risco de Liquidez;
  • Controladoria;
  • Mesa de Operações;
  • Política de Risco de Liquidez (Plano de Contingência de Liquidez)
  • Assessoria externa contratada para este propósito;


4. Política
    A execução da Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez do Banco Luso Brasileiro se dá por meio dos seguintes processos:

  • Acompanhamento da evolução do risco e proposição ou homologação das ações de mitigação/enquadramento nos limites;
  • Monitoramento da aderência à política e aos limites fixados;
  • Avaliação mensal das medidas de risco Var e perdas em situação de estresse;
  • Definição das medidas de liquidez, escolhido o caixa mínimo estocástico e o caixa para estresse;
  • Definição dos modelos de mensuração de risco e grau de certeza e tempo de repetição;
  • O Conselho de Administração avalia e delibera anualmente os ajustes ou manutenções das políticas e estratégias, bem como os relatórios de monitoramento e gestão de risco de liquidez, avaliando a conjuntura de liquidez frente aos resultados da instituição.
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