Pular Links de NavegaçãoGestão de Riscos - Risco de Mercado
1. Risco de Mercado
O Banco Luso Brasileiro considera que o controle de risco de mercado é condição necessária para o crescimento sustentado e apoiar o descasamento de moedas e prazos originários das exigências de mercado para os passivos e para os ativos. Recentemente reavaliou a estrutura, a política e os procedimentos de risco para aferir os sistemas usados. A gestão de risco está em sintonia com as exigências regulatórias e as práticas de mercado.

O Banco, à exceção da aplicação de seu encaixe de liquidez não efetua operações de tesouraria e derivativos sendo que estas podem vir a ser acionadas se os riscos de mercado advindos das operações de crédito na carteira banking excederem aos limites internos de riscos estabelecidos para tal.Conceito - Resolução 3.464 - Banco Central do Brasil Possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de alterações nos valores de mercado de posições detidas por uma Instituição Financeira inclui o risco de variação: cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de mercadorias (commodities).


2. Metodologia
A gestão de riscos de mercado é atribuída ao Comitê de Risco de Mercado e mantém completa independência com relação às demais áreas do banco.


3. A estrutura do gerenciamento de risco de mercado está composta pelo (a):

  • Diretoria
  • Comitê de risco de crédito;
  • Gestão de Riscos: responsável pela administração da base de dados utilizada nos modelos de avaliação e mensuração do risco de mercado, e também pela coordenação das informações.

4. Política
    O Banco adota a Política de Riscos de Mercado estabelecido pelo Conselho de Administração e que prevê, entre outras:

  • Adoção de modelo de avaliação de risco de mercado para operações de negociação (tesouraria) utilizando o sistema de Value at Risck – VaR, apurado com base na volatilidade diária padrão, divulgada pelo Banco Central e na adoção da distribuição das posições líquidas (ativos – passivos) nos vértices de 1, 21, 42, 63,126, 252, 504, 756, 1008, 1.260 e 1.520 dias úteis e 05 dias para desfazer a posição e certeza de 99%;em relação à carteira de operações de crédito (banking). O Banco, a partir de janeiro 2011, passou a utilizar modelo próprio, também com base em sistema VaR, para a carteira banking.
  • Adoção de limites máximos para exposição aos riscos de mercado estabelecendo o VaR como porcentagem do Patrimônio Líquido, para as carteiras banking e Tesouraria (negociação e não negociação).
  • Adoção de critérios de estresse e de limites máximos de perdas em relação ao Patrimônio Líquido, para as carteiras banking e tesouraria.
  • Reavaliação ao menos anual do “compliance” às regras de apuração do risco, inclusive TI.
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